Форекс, хувьцаа, криптовалют болон бусад санхүүгийн зах зээлд арилжаа хийх нь олон арилжаачны хувьд зорилгодоо хүрэхэд нь чухал түлхүүр болдог. Гэвч, хөрөнгө оруулалт хийх явцад хүний сэтгэл зүй, сэтгэн бодох чадвар, цагийн хомсдол зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Иймээс трейдинг бот болон автомат арилжааны системүүд арилжаачдад зах зээлд оролцох, хурдтай шийдвэр гаргах, алдагдлыг хязгаарлах зэрэг олон давуу талыг санал болгодог.

Энэхүү нийтлэлд бид трейдинг ботууд болон автомат арилжааны системүүдийн талаар дэлгэрэнгүй авч үзэх бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн ашиглах, төрлүүд болон жишээнүүдийг танилцуулах болно.

1. Трейдинг ботууд болон автомат арилжааны системүүдийн үндсэн ойлголт

Трейдинг бот гэж юу вэ?

Трейдинг бот нь компьютерийн програм хангамж буюу автоматжуулсан арилжааны систем юм. Энэ нь арилжаачдын нэрийн өмнөөс арилжаа хийх, зах зээлийн мэдээллийг шинжлэх, мөн арилжааны шийдвэр гаргах гэх мэт үйлдлүүдийг автоматжуулж хийдэг. Ботууд нь алгоритм болон математик загварууд ашиглан зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулсан арилжааны стратегиудыг хэрэгжүүлдэг.

Автомат арилжааны систем гэж юу вэ?

Автомат арилжааны систем нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүдийг хамгийн богино хугацаанд, мөн хамгийн бага хүний оролцоотойгоор гаргадаг програм хангамж юм. Энэ нь дан ганц трейдинг ботоос гадна заримдаа зах зээлийн шинжилгээ хийх, арилжааны оролтыг хийх, мөн стратегиудыг гүйцэтгэх зэрэг олон үйлдлийг хамарсан илүү өргөн цар хүрээтэй систем байдаг.

2. Трейдинг ботын төрөл

Трейдинг ботууд нь зах зээлийн төрөл болон үйл ажиллагааны арга хэлбэрээс хамааран олон төрөлтэй байдаг. Гол төлөв дараах төрлүүдэд хуваагддаг.

2.1. Хэмжилттэй (Statistical) ботууд

Энэхүү төрөл нь математик тооцоолол, статистик загварчлал, данс/зах зээлийн түүхийн өгөгдөл ашиглан арилжаа хийдэг ботууд юм. Эдгээр нь өндөр тооцоололт болон хурдтай шийдвэр гаргалт шаарддаг.

Жишээ: MetaTrader 4 (MT4) болон MetaTrader 5 (MT5) платформууд дээр суурилсан статистик анализ болон тренд дагах ботууд. Энэ төрлийн бот нь зах зээлийн түүхийн өгөгдөлд суурилсан арилжаа хийдэг.

2.2. Техник шинжилгээний ботууд

Эдгээр ботууд нь техник шинжилгээ дээр тулгуурлан график, индикатор болон хяналтын түвшингүүд ашиглаж арилжаа хийдэг. Үүний зэрэгцээ оролт, гаралтын цэгүүдийг тодорхойлох нь тэдгээрийн гол зорилго юм.

Жишээ: Хэрвээ та RSI, MACD, Moving Average зэрэг техник шинжилгээний индикатор ашигладаг бол, эдгээр индикаторуудад суурилсан автомат ботууд арилжаа хийх боломжтой.

2.3. Алгоритмч бүртгэлтэй ботууд

Энэхүү төрлийн ботууд нь маш нарийн алгоритм ашиглан зах зээлийн дүн шинжилгээ хийж, тодорхой тоо хэмжээтэй, өндөр хурдтай арилжааг хэрэгжүүлдэг. Эдгээр ботууд нь зах зээлийн том хэмжээний өгөгдлүүд болон хурдтай шийдвэр гаргах чадвартай.

Жишээ: High-Frequency Trading (HFT) ботууд нь өндөр хурдтай арилжаа хийхэд зориулагдсан. Энэ төрлийн бот нь их хэмжээний өгөгдлийг шинжилж, нарийн алгоритм ашиглан арбитраж арилжаа (arbitrage) хийх боломжтой.

2.4. Зорилтот стратегиуд дээр суурилсан ботууд

Эдгээр ботууд нь тодорхой арилжааны стратеги болон зах зээлийн чиглэлүүдэд тохируулан ажилладаг. Энэ төрлийн ботууд нь ихэвчлэн scalping, day trading, swing trading зэрэг богино хугацааны арилжаа хийдэг.

Жишээ: Scalping robots нь богино хугацаанд хамгийн жижиг хөдөлгөөнүүдийг ашиглаж арилжаа хийдэг. Хэдэн секунд тутамд хэд хэдэн арилжаа гүйцэтгэх нь тэдгээрийн гол зорилго юм.

3. Трейдинг бот ашиглах давуу талууд

3.1. Хурдтай шийдвэр гаргалт

Трейдинг ботууд нь маш хурдан шийдвэр гаргах чадвартай. Тэд суурь шинжилгээ хийх, арилжааны оролт/гаралтын цэгүүдийг тодорхойлох, мөн стратегийн хэрэгжилтийг автоматжуулах зэрэг үүргүүдийг хурдтай гүйцэтгэдэг.

3.2. Сэтгэл хөдлөлийн хүчин зүйлээс ангид

Трейдинг ботууд нь хүний сэтгэл зүйн нөлөөнөөс ангид байдаг. Хэрэв та алдагдал хүлээсэн үед өөрийн сэтгэл хөдлөлийн нөлөөгөөр буруу шийдвэр гаргах магадлал өндөр бол, бот нь ийм төрлийн сэтгэл зүйн асуудлаас ангид байна.

3.3. Багц арилжаа хийнэ

Ботууд нь нэгэн зэрэг олон арилжаа хийж чаддаг бөгөөд үүнийг хүн өөрөө зэрэг хийх тохиолдолд ихэвчлэн хүнд эсвэл цаг хугацаа шаарддаг. Энэ нь багц төрөлжүүлэлт хийхэд тусалдаг.

3.4. Цагийн хязгаарлалтгүй ажиллана

Трейдинг бот нь өдөр тутам 24/7 ажиллах боломжтой бөгөөд энэ нь арилжаачдад олон төрлийн зах зээлд оролцох боломжийг олгодог.

4. Трейдинг ботын хэрэглээний жишээ

Жишээ 1: MetaTrader 4 (MT4) дээр суурилсан бот

MT4 нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг платформуудын нэг бөгөөд энэ дээр арилжааны ботууд ихээр хөгжиж ирсэн. Техникийн шинжилгээнд суурилсан Expert Advisor (EA) бот нь жишээгээр танилцуулая.

Жишээ: Техник шинжилгээний Moving Average Crossover Strategy ашиглан EA бот нь хэд хэдэн үндсэн хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлж, хоёр өөр хугацааны хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолтыг ашиглан оролт/гаралтын шийдвэрийг гаргадаг.

Жишээ 2: High-Frequency Trading (HFT)

High-Frequency Trading нь үнийн жижиг өөрчлөлтүүд дээр хурдан арилжаа хийдэг ботуудын нэг жишээ юм. Энэ төрлийн бот нь хэд хэдэн стратегиудыг багтааж, ханшийн хөндлөн огтлолтыг ашиглан арилжааг хурдан, олон удаа хийдэг.

5. Трейдинг ботууд болон автомат арилжааны системүүдийн эрсдэл

5.1. Стратегийн буруу ажиллах

Трейдинг ботууд нь зөвхөн техник болон алгоритм дээр тулгуурлан ажилладаг учир зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлт эсвэл дүрмээр ажилладаггүй нөхцөл-д буруу шийдвэр гаргах боломжтой.

5.2. Механик алдаа

Техникийн хангамж, интернетийн холболтын асуудал болон програмын алдаа зэрэг нь ботын үйл ажиллагааг алдагдуулах магадлалтай.

Трейдинг бот болон автомат арилжааны системүүд нь арилжаачдын хувьд үр ашигтай ба амжилттай арилжаа хийх боломжийг нэмэгдүүлдэг. Гэвч эдгээр системийг ашиглахдаа анхаарах хэрэгтэй зүйлс олон байдаг бөгөөд системийн төгс байдлыг баталгаажуулахын тулд шинжилгээ хийх, зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан өөрчлөлт хийх, мөн эрсдэлийг хянах нь чухал юм.

Трейдинг ботууд болон автомат арилжааны системүүд нь арилжаачдад ямар ч цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр арилжаа хийх боломжийг олгодог, гэхдээ зах зээлд гарах бүх алхам бүрийг ухаалгаар шалгаж байхад үр дүнгээс сэргийлэх боломжтой.